Почему «+9350%» в рекламе советника почти всегда ничего не значит

Реклама торговых роботов держится на одном приёме: крупная цифра доходности рядом с растущим графиком. Тысяча процентов, девять тысяч процентов, иногда и больше. Цифра выглядит проверяемой, ведь она взята из отчёта программы, а не выдумана от руки. Проблема в том, что отчёт тестера показывает не будущее и даже не прошлое, а результат конкретного набора допущений, каждое из которых можно настроить в свою пользу.

Разберём, как такие числа получаются технически, какие из них честные, а какие нарисованы, и что смотреть вместо процента доходности.

Откуда берутся тысячи процентов

Почти всегда источник один: отчёт тестера стратегий MetaTrader. Тестер прогоняет алгоритм по исторической котировочной базе и считает, что было бы, если бы робот торговал в прошлом. Это законный инструмент разработки, и любой программист им пользуется. Но результат зависит от условий прогона, а условия задаёт тот, кто прогоняет.

Первое допущение это качество котировок. Тестер может работать по ценам открытия баров, по контрольным точкам или по реальным тикам. Первые два режима считают быстро и грубо: внутри бара цена додумывается. Робот, чья логика зависит от движения внутри бара, на таком режиме показывает результат, которого в реальности не было. Режимы моделирования описаны в справке MetaTrader по тестированию стратегий.

Второе допущение это спред. В тестере его часто ставят фиксированным и минимальным. На реальном счёте спред плавает и расширяется именно в моменты выхода новостей и на открытии сессий, то есть тогда, когда происходит значительная часть сделок активных роботов.

Третье допущение это исполнение. В тестере ордер исполняется по запрошенной цене всегда. На счёте бывает проскальзывание и отказ в исполнении, и оба случая ухудшают результат, а не улучшают.

Подгонка под историю: как красивая кривая получается специально

Есть отдельный приём, который даёт самые впечатляющие цифры. У любого советника есть параметры: уровни входа, размеры целей, фильтры. Их можно перебирать автоматически, пока сочетание не даст максимально гладкую кривую на выбранном отрезке истории. Это называется переоптимизацией или подгонкой.

Результат подгонки всегда выглядит великолепно на том отрезке, где её делали, и разваливается за его пределами. Проверяется это просто: попросите прогон на другом периоде, которого не было в оптимизации, или на другом инструменте. Разработчики называют такую проверку форвард-тестом, и в тестере MetaTrader для неё есть встроенный режим.

Если продавец показывает только один период и отказывается прогнать другой, вероятность подгонки высокая. Это не обязательно злой умысел: часто человек искренне верит в найденную настройку, потому что видел только её.

Мартингейл и сетка: рост баланса без фиксации убытка

Третий способ получить впечатляющую кривую это никогда не закрывать убыточные сделки. Сеточный робот вместо стоп-лосса открывает дополнительные позиции против движения, усредняя цену входа. Мартингейл наращивает объём каждой следующей сделки, чтобы одна прибыльная перекрыла серию убыточных.

Пока рынок ходит вверх-вниз в диапазоне, такая логика даёт ровный рост баланса без единого убыточного дня. Именно этот участок и показывают в рекламе. Один затяжной тренд против позиции закрывает историю: убыток, накопленный в открытых сделках, фиксируется целиком, и депозита обычно не хватает.

Важная деталь для проверки: у таких роботов расходится баланс и средства. Баланс учитывает только закрытые сделки и выглядит прекрасно, средства учитывают открытые убытки и показывают правду. Если на скриншоте видна только кривая баланса, вы не видите риск. Как считать риск сеточной логики, разобрано в статье про сеточные советники и мартингейл.

Что означает большая цифра на практике

Сведём в таблицу, во что превращается заявленная доходность при разных исходных данных. Цифры условные и служат иллюстрацией арифметики, а не прогнозом.

Что заявлено	За какой срок	На каком депозите	Что это значит
+9350%	10 лет истории в тестере	100 долларов	рост со 100 до 9450 долларов на истории, к реальному счёту отношения не имеет
+1384%	3 месяца на реальном счёте	200 долларов	агрессивный риск, при таком темпе просадка сопоставима с депозитом
+18%	год на реальном счёте с мониторингом	5000 долларов	скучная цифра, но проверяемая и повторяемая

Третья строка выглядит наименее выигрышно в рекламе и наиболее правдоподобно на практике. Это и есть главный признак: чем крупнее цифра, тем меньше за ней проверяемых данных.

Проверка за десять минут: что спросить у продавца

Разговор с продавцом решает больше, чем изучение картинок. Четыре вопроса закрывают почти всё.

Первый: на каком режиме моделирования получен отчёт. Ответ «по реальным тикам» лучше, чем «по ценам открытия», и человек, который действительно тестировал, ответит сразу и без раздражения.

Второй: какой спред стоял в тесте и на каком типе счёта. Если спред фиксированный и минимальный, результат оптимистичен и на обычном счёте не повторится.

Третий: покажите прогон на периоде, которого не было в оптимизации. Отказ обычно означает, что параметры подобраны под конкретный отрезок истории.

Четвёртый: какая была максимальная просадка и сколько времени счёт из неё выходил. Продавец, который знает свой продукт, называет обе цифры не задумываясь.

Почему скромные цифры честнее

У этого есть простая математическая причина. Чем выше заявленная доходность при фиксированном алгоритме, тем выше принятый риск: увеличен объём сделки, снят или расширен стоп-лосс, добавлено усреднение. Риск и доходность в торговле связаны жёстко, и обойти эту связь настройкой параметров невозможно.

Поэтому советник с результатом двадцать процентов годовых и просадкой десять процентов может оказаться намного ценнее советника с результатом триста процентов и просадкой семьдесят. Первый переживает плохой период, второй обнуляет счёт на первом же затяжном движении против позиции.

Отдельная причина, по которой в рекламе живут именно огромные числа: они работают. Человек, который выбирает между «плюс восемнадцать процентов за год» и «плюс девять тысяч процентов», почти всегда кликает по второму, даже понимая, что там подвох. Это особенность восприятия, а не глупость покупателя, и продавцы её используют осознанно.

Что делать, если робот уже куплен

Если советник с громкими обещаниями уже у вас, не стоит сразу запускать его на реальном счёте с полным депозитом. Разумный порядок такой.

Сначала прогон в тестере на своих котировках, потому что база котировок у вашего брокера отличается от базы продавца. Затем запуск на демо-счёте того же брокера, где вы собираетесь торговать, минимум на две недели с теми же настройками. Только после этого реальный счёт с минимальным объёмом.

Этот путь занимает три недели и не стоит ничего, зато показывает поведение робота именно в ваших условиях, а не в чужих. Отдельно проверьте, что робот вообще открывает сделки: частая причина тишины разобрана в статье про советник, который не открывает сделки.

Что смотреть вместо процента доходности

Первое это просадка. Она отвечает на вопрос, какой депозит нужен, чтобы пережить плохой период, и сколько вы потеряете в худшем случае. Без неё процент прибыли не значит ничего. Подробный разбор в статье про просадку советника.

Второе это возраст и непрерывность мониторинга. Счёт, который работает восемь месяцев без перезапуска, весомее счёта, открытого три недели назад. Публичные мониторинги ведут на Myfxbook и в разделе сигналов MQL5, где данные подтягиваются с торгового счёта автоматически.

Третье это соответствие условий. Инструмент, таймфрейм и тип счёта на мониторинге должны совпадать с тем, что вам продают и с тем, что даёт ваш брокер. Робот, показавший результат на счёте с узким спредом, на другом счёте покажет другой результат при том же коде.

Кому вообще верить в этой нише

Полезнее ориентироваться не на людей, а на проверяемость. Утверждение, которое можно сверить с независимым источником, стоит доверия независимо от того, кто его сделал. Утверждение, которое проверить нельзя, не стоит ничего, даже если человек симпатичен и отвечает подробно.

Практически это значит: мониторинг важнее отзывов, отчёт с параметрами важнее скриншота кривой, а названная просадка важнее любой цифры прибыли. Всё остальное это упаковка.

Короткий вывод

Большая цифра доходности сама по себе не ложь и не правда, она просто не несёт информации без контекста: на каких котировках, на каком спреде, на каком периоде и с какой просадкой. Продавец, который даёт этот контекст, обычно называет и скромные числа, потому что честная арифметика редко выглядит эффектно.

В нашем каталоге мы намеренно не пишем, сколько принесёт советник. Указаны платформа, инструмент и цена, а там, где у робота есть публичный мониторинг, стоит прямая ссылка на него. Проверять по пунктам выше можно и нужно любого продавца, включая нас.

Частые вопросы